A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
A.资产的市场价格Pt,收益率Rt是随机变量。
B.在不考虑股利收入的情况下,资产收益率服从正态分布
C.模型只考虑一个单期的静态收益率
D.所有的投资者都能获得完全充分的信息,并对每种资产的收益和风险产生不同的预期
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的