题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于贝塔系数说法正确的是()。
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于贝塔系数说法正确的是（)。A．市场投资组合的贝塔系数…”相关的问题
A.若某投资组合的贝塔系数小于0 ,说明该投资组合的收益与市场变化的方向- -致
B.贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
D.计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
A.贝塔系数大于0时.该投资组合的价格变动方向与市场相反
B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
A.其余选项都对
B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金
C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l
D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
A.方差是常用的事前风险指标,不能作为事后风险指标
B.夏普比率是一种常用的事后风险评价指标
C.贝塔系数是常用的事后风险指标,不能作为事前风险指标
D.下行风险不能作为事前风险指标
A某股票的贝塔值大于1，则其风险大于市场平均风险
B某股票的贝塔值小于1，则其风险小于市场平均风险
C某股票的贝塔值等于1，则其风险等于市场平均风险
D贝塔值越小，该股票越安全
A.如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小
B.该股票的贝塔系数为0.75
C.如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16%
D.该股票的贝塔系数为1.5
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差仅度量投资的非系统风险
D.标准差率度量投资的单位期望收益率承担的系统风险和非系统风险
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
