题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％（每年付息)的2年期债券的到期收

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5．8％。投资银行是否有套利机会？该套利行为的利润是多少？

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更多“1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票…”相关的问题

第1题

当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ()

A．96.87元

B．98.26元

C．99.83元

D．99.99元

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第2题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

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第3题

一种零息债券面值1000元，每半年计息一次，时下售价为312元，恰好还有10年到期，问：(1)该债券内含的半年期贴现率是多少?(2)利用题(1)的答案，计算该债券的名义年到期收益率和实际年到期收益率。

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第4题

收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（)元。

A.0.0274

B.0.0254

C.0.0200

D.0.0548

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第5题

收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%元时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）。

A.0.0548元

B.0.0274元

C.0.0254元

D.0.02元

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第6题

A公司债券面值为1（000元，5年期，票面利率为8%，每年末付息一次，到期还本，债券发行价格为1105元。若发行至期满

A公司债券面值为1(000元，5年期，票面利率为8%，每年末付息一次，到期还本，债券发行价格为1105元。若发行至期满一直持有，则到期收益率为多少？

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第7题

已知：甲公司股票必要报酬率为12%；乙公司2007年1月1日发行公司债券，每张面值1000元，票面利率8%，5

年期。回答下列互不相关的问题： (1)若甲公司的股票未来3年股利为零成长，每年股利为1元/股，预计从第4年起转为正常增长，增长率为5%，则该股票的价值为多少？ (2)若甲公司股票目前的股价为20元，预计未来两年股利每年增长10%，预计第1年股利为1元/股，从第3年起转为稳定增长，增长率为5%，则该股票的投资收益率为多少？(提示：介于10%和12%之间) (3)假定乙公司的债券是到期一次还本付息，单利计息。B公司2011年1月1日按每张1200元的价格购人该债券并持有到期，计算该债券的到期收益率。 (4)假定乙公司的债券是每年12月31日付息一次，到期按面值偿还，必要报酬率为10%。B公司2010年1月1日打算购入该债券并持有到期。计算确定当债券价格为多少时，B公司才可以考虑购买。

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第8题

下列关于零息债券、附息债券、累息债券的说法错误的是（）。

A.零息债券不计利息，折价发行，到期还本

B.累息债券可视为面值等于到期还本付息额的零息债券

C.附息债券可以视为一组零息债券的组合

D.通常3年期以内的债券为零息债券

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第9题

组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成，组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成，当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。

(1)证明两个组合有相同的久期。

(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。