题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

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第1题

关于可行投资组合集，下列说法错误的是（）

A．加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集

B．卖空限制将缩小可行投资组合集的范围

C．由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形

D．如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小

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第2题

如果一个证券的收益率比美国国债利率高，但是比市场投资组合的收益率低，那么根据CAPM模型，下述哪项描述是正确的（)？

A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0

B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产

C.这是标准差小于1.0的有风险资产

D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产

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第3题

关于证券组合的风险，以下说法中正确的是（)。

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

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第4题

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）

A．可行投资组合集是一片区域

B．风险最小的可行投资组合风险为零

C．可行投资组合集的上下沿为射线

D．可行投资组合集的上下沿为双曲线

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第5题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第6题

根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

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第7题

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有( )。

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（)。

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率与无风险利率反向变化

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差

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第8题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第9题

一个很小的市场只有3种资产：股票A、股票B和无风险证券。股票A的总市值550亿元，股票B的总市值300亿元，无风险证券的总市值150亿元，求市场组合中A的比重（)。

A.75%

B.85%

C.55%

D.65%

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第10题

市场投资组合有（)。

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合