题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已知某投资组合的必要收益率为20%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为()。
A.1.6
B.1.4
C.2.0
D.1.3
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A.1.6
B.1.4
C.2.0
D.1.3
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.7.08%
B.10.28%
C.8.9%
D.11.2%
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%,那么被市场低估的证券是()
A.证券A,截距估计值为8%,斜率估计值为0.8,必要收益率为12%
B.证券B,截距估计值为4%,斜率估计值为0.7,必要收益率为14.5%
C. 证券C,截距估计值58%,斜率估计值为1.0,必要收益率为20.0%
D.证券D,截距估计值为7%,斜率估计值为1.2,必要收益率为25.5%
A.0.16
B.0. 04
C.0. 25
D.1.00
A.如果风险厌恶程度下降,则证券市场线的斜率会变小
B.该股票的贝塔系数为0.75
C.如果截距提高到10%,其他条件不变,则该股票的必要收益率提高到16%
D.该股票的贝塔系数为1.5
计算资产组合M的标准离差率; 判断资产组合M和N哪个风险更大? 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。