设函数f(t)在[0,+∞).上连续,且满足方程
求f(t)
观察题中二重积分,应选用极坐标计算,这样原方程可转化为含变.上限的定积分的一个等式,在等式两边对t求导,可得常微分方程.其初始条件可由题设关系式求得,解此初值问题便可得所求函数.
设随机过程Z(t)=X1cosω0t-X2sinω0t,若X1和X2是彼此独立且均值为0、方差为δ2的高斯随机变量,试求:
(1)E[Z(t)]、E[Z2(t)]
(2)Z(t)的一维分布密度函数f(z);
(3)B(t1,t2)与R(t1,t2)。
设{W(t),t≥0}时参数为σ2的维纳过程,令X(t)=e-αtW(e2αt),t≥0,α>0为常数,试求X(t)的均值函数,方差函数与自协方差函数。
设{X(t)=φ(t,A),t∈T},其中φ(t,A)为给定的函数,A是密度为f(x)的随机变量。试求随机过程X(t)的均值函数及协方差函数。
设函数f(x,y)连续,其中R:z2+y2≤t2,求F´(t).