题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
A、B两种证券的相关系数为0.3,期望报酬率分别为12%和10%,标准差分别为18%和15%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%,则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
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A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
A.0.16
B.0. 04
C.0. 25
D.1.00
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.52万
B.53万
C.56万
D.60万
A.50%
B.70%
C.60%
D.80%