下列有关风险与收益的关系的说法正确的是()。
A.如果风险一定,投资者会选择收益最高的
B.如果收益一定,投资者会选择风险最小的
C.高风险要求有高收益-投资者希望取得较高的预期收益,作为其冒较大风险的补偿
D.任何一项投资只要其收益与风险对应了,就无所谓好坏
E.任何一项投资只要高风险对应着相应的高收益,就比低风险对应着相应的低收益好
A.如果风险一定,投资者会选择收益最高的
B.如果收益一定,投资者会选择风险最小的
C.高风险要求有高收益-投资者希望取得较高的预期收益,作为其冒较大风险的补偿
D.任何一项投资只要其收益与风险对应了,就无所谓好坏
E.任何一项投资只要高风险对应着相应的高收益,就比低风险对应着相应的低收益好
A.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
B.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.两者都表示有效组合的收益与风险关系
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
A.一般地说,投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小
B.预计通货膨胀提高时,无风险利率会随之提高,进而导致证券市场线向上平移
C.投资者要求的收益率不仅仅取决于市场风险,而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度
D.某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下,需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B.有效组合的期望收益率由两部分构成:一部分是无风险利率rF,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿
C.另一部分则是是对承担风险卯的补偿,通常被称为风险溢价,与承担的风险的大小成正比
D.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系,也给出了任意证券或组合的收益风险关系
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,而且与各个证券收益间的()关系
A.协方差
B.标准差
C.系数
D.标准离差率
A.大多数ETF基金的收益与对应的股票市场指数的走势非常接近
B.ETF基金经理的捕捉低估证券的能力比一般的开放式基金经理要高
C.ETF基金在交易所中的买卖价格与通过申购赎回时的价格瞬间不同,可短暂套利
D.ETF基金的风险在所有开放式基金中是最大的
A.证券投资基金的收益要低于债券
B.债券的收益波动性较大
C.股票投资的风险小于基金
D.基金投资的风险大于债券