题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%．则该项资产风险收益率将上升【】

A.10%

B.4%

C.8%

D.5%

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第1题

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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第2题

下列关于某项资产的β系数的说法中，正确的有（）。

A.大多数资产的β系数是大于0的，极个别资产的β系数是负数

B.β系数等于1，说明该资产的收益率与市场平均收益率成同方向、同比例的变化

C.β系数小于1且大于0，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D.β系数大于1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

E.β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益无关

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第3题

下列说法正确的是（）

A.资本市场线描述的是单个证券与市场组合的协方差与其预期收益率之间的均衡关系

B.证券市场线反映了当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益和风险的关系

C.APM理论的推演是在马科维茨有效组合理论基础上进行的，是基于均值—方差范式推出的，是一个动态过程；而APT模型则是建立在一价定律的基础上，是一个静态过程

D.PT理论认为资产的预期收益率取决于多种因素；而CAPM理论则认为只取决于市场组合因素

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第4题

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第5题

假定某投资组合收益率与市场收益率的协方差为正且保持不变，当市场收益率的标准差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

A.减小

B.先增后减

C.增加

D.不变

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第6题

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值

分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的

甲公司证券组合的β系数；

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第7题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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第8题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第9题

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（)

A.0.04

B.0.05